Moving Average Divergence

Convergência / Divergência da Média Móvel (MACD) A Convergência / Divergência da Média Móvel (MACD) é o próximo indicador dinâmico de tendência seguinte. Indica a correlação entre duas médias móveis de preços. O Indicador Técnico de Convergência / Divergência da Média Móvel (MACD) é a diferença entre uma Média Mínima Exponencial (EMA) de 26 e 12 períodos. Para mostrar claramente as oportunidades de compra / venda, uma linha de sinal (média móvel de indicadores de 9 períodos) é traçada no gráfico do MACD. O MACD prova mais eficaz em mercados de negociação de ampla swinging. Há três formas populares de usar a Convergência / Divergência da Média Móvel: crossovers, condições de overbought / oversold e divergências. Crossovers A regra comercial MACD básica é para vender quando o MACD cai abaixo de sua linha de sinal. Da mesma forma, um sinal de compra ocorre quando a Convergência / Divergência da Média Móvel sobe acima de sua linha de sinal. Também é popular para comprar / vender quando o MACD vai acima / abaixo de zero. Condições de sobre-compra / sobre-venda O MACD também é útil como indicador de sobrecompra / sobre-venda. Quando a média móvel mais curta puxa afastado dramàtica da média móvel mais longa (isto é, o MACD aumenta), é provável que o preço de segurança é overextending e retornará logo aos níveis mais realísticos. Divergência Uma indicação de que o fim da tendência atual pode estar próxima ocorre quando o MACD diverge da segurança. Uma divergência de alta ocorre quando o indicador de Convergência / Divergência da Média Móvel está fazendo novas elevações enquanto os preços não conseguem atingir novos máximos. Uma divergência de baixa ocorre quando o MACD está fazendo novos mínimos, enquanto os preços não conseguem atingir novos mínimos. Ambas as divergências são mais significativas quando ocorrem em níveis relativamente sobre-comprados / sobre-vendidos. Cálculo do MACD O MACD é calculado subtraindo o valor de uma média móvel exponencial de 26 períodos de uma média móvel exponencial de 12 períodos. Uma média móvel pontilhada de 9 períodos do MACD (a linha de sinal) é então traçada em cima do MACD. Onde: EMA a média móvel exponencial SMA a média móvel simples SIGNAL a linha de sinal do indicador. Moving Average of Oscillator A média móvel do Oscillator é a diferença entre o oscilador eo oscilador. Neste caso, a linha de base de Convergência / Divergência de Média Móvel é usada como o oscilador ea linha de sinal é usada como suavização. Source Code A fonte MQL4 completa de Momentum está disponível na Base de Código: Momentum Aviso: Todos os direitos sobre estes materiais são reservados pela MetaQuotes Software Corp. A cópia ou reimpressão destes materiais, total ou parcialmente, é proibida. Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Média - MA Como um exemplo de SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Divergência de Convergência Média - MACD O que é a Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD A divergência de convergência média móvel (MACD) é uma tendência - indicador de momentum seguinte que mostra a relação entre duas médias móveis dos preços. O MACD é calculado subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) da EMA de 12 dias. Um EMA de nove dias do MACD, chamado de linha de sinal, é então traçado em cima do MACD, funcionando como um gatilho para comprar e vender sinais. VIDEO Carregar o leitor. Dividendo a Convergência de Média Móvel - MACD Há três métodos comuns usados ​​para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa, o que indica que pode Hora de vender. Por outro lado, quando o MACD sobe acima da linha de sinal, o indicador dá um sinal de alta, o que sugere que o preço do ativo provavelmente experimentará um ímpeto ascendente. Muitos comerciantes esperam por uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar ficar ficando falsa ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD sobe dramaticamente - ou seja, a menor média móvel puxa longe da média móvel de longo prazo - é um sinal de que a segurança é overbought e em breve voltará aos níveis normais. Os comerciantes também esperam por um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média de curto prazo em relação à média de longo prazo. Quando o MACD está acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, o que sinaliza impulso ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD é abaixo de zero. Como você pode ver a partir do gráfico acima, a linha zero muitas vezes atua como uma área de apoio e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para seus negócios Verifique o nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Tendência Reversões Com MACD para mais informaçãoMACD (Moving Average Convergência / Divergência Oscilador) MACD (Moving Average Convergence / Divergence Oscillator) Introdução Desenvolvido por Gerald Appel em No final dos anos setenta, o Moving Average Convergence / Divergence oscillator (MACD) é um dos indicadores de momentum mais simples e eficazes disponíveis. O MACD transforma dois indicadores de tendência seguinte, médias móveis. Em um oscilador de momento, subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois mundos: tendência seguinte e momento. O MACD flutua acima e abaixo da linha zero quando as médias móveis convergem, cruzam e divergem. Os comerciantes podem procurar crossovers de linha de sinal, crossovers de linha central e divergências para gerar sinais. Uma vez que o MACD é ilimitado, não é particularmente útil para identificar os níveis de sobrecompra e de sobre-venda. Nota: MACD pode ser pronunciado como Mac-Dee ou M-A-C-D. Aqui está um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior: Cálculo A linha MACD é a média móvel exponencial de 12 dias (EMA) menos a EMA de 26 dias. Os preços de fechamento são usados ​​para essas médias móveis. Um EMA de 9 dias da Linha MACD é plotado com o indicador para actuar como uma linha de sinal e identificar voltas. O histograma do MACD representa a diferença entre o MACD e sua EMA de 9 dias, a linha de sinal. O histograma é positivo quando a linha MACD está acima de sua linha de sinal e negativa quando a linha MACD está abaixo de sua linha de sinal. Os valores de 12, 26 e 9 são a configuração típica usada com o MACD, no entanto outros valores podem ser substituídos dependendo do seu estilo de negociação e objetivos. Interpretação Como seu nome indica, o MACD é tudo sobre a convergência e divergência das duas médias móveis. A convergência ocorre quando as médias móveis se movem umas em relação às outras. Divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A média móvel mais curta (12 dias) é mais rápida e responsável pela maioria dos movimentos do MACD. A média móvel mais longa (26 dias) é mais lenta e menos reativa às mudanças de preço no título subjacente. A linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como linha central. Estes crossovers sinalizam que a EMA de 12 dias cruzou a EMA de 26 dias. A direção, obviamente, depende da direção da cruz média móvel. O MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias. Os valores positivos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais da EMA mais longa. Isto significa que o impulso ascendente está a aumentar. Valores MACD negativos indicam que a EMA de 12 dias está abaixo da EMA de 26 dias. Os valores negativos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais abaixo da EMA mais longa. Isso significa que o momento negativo está aumentando. No exemplo acima, a área amarela mostra a Linha MACD em território negativo quando a EMA de 12 dias é negociada abaixo da EMA de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no fim de setembro (seta preta) eo MACD moveu-se mais em território negativo enquanto a EMA de 12 dias divergiu mais longe da EMA de 26 dias. A área laranja destaca um período de MACD valores positivos, que é quando a EMA de 12 dias foi acima do EMA de 26 dias. Observe que a linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante este período (linha pontilhada vermelha). Isso significa que a distância entre o EMA de 12 dias e EMA de 26 dias foi menor do que 1 ponto, o que não é uma grande diferença. Crossovers de linha de sinal Os crossovers de linha de sinal são os sinais MACD mais comuns. A linha de sinal é uma EMA de 9 dias da Linha MACD. Como uma média móvel do indicador, ele caminha o MACD e torna mais fácil detectar MACD turnos. Um crossover de alta ocorre quando o MACD aparece e cruza acima da linha de sinal. Um crossover de baixa ocorre quando o MACD gira para baixo e cruza abaixo da linha de sinal. Crossovers pode durar alguns dias ou algumas semanas, tudo depende da força do movimento. Devido diligência é necessária antes de confiar nestes sinais comuns. Os cruzamentos de linha de sinal em extremos positivos ou negativos devem ser vistos com cautela. Mesmo que o MACD não tem limites superiores e inferiores, os chartists podem estimar extremos históricos com uma avaliação visual simples. É preciso um forte movimento na segurança subjacente para empurrar o momento para um extremo. Mesmo que o movimento possa continuar, o momentum é provável retardar e este produzirá geralmente um cruzamento da linha de sinal nas extremidades. A volatilidade no título subjacente também pode aumentar o número de crossovers. O gráfico abaixo mostra a IBM com sua EMA de 12 dias (verde), EMA de 26 dias (vermelha) e sua MACD de 12,26,9 na janela do indicador. Havia oito crossovers de linha de sinal em seis meses: quatro para cima e quatro para baixo. Houve alguns bons sinais e alguns sinais ruins. A área amarela destaca um período em que a linha MACD subiu acima de 2 para atingir um extremo positivo. Houve dois crossovers de linha de sinal de baixa em abril e maio, mas a IBM continuou tendência maior. Mesmo que o impulso ascendente abrandasse após o impulso, o impulso ascendente era ainda mais forte do que o momento ruim em abril-maio. O terceiro crossover de linha de sinal de baixa em maio resultou em um bom sinal. Centerline Crossovers Centerline crossovers são os sinais MACD mais comuns. Um crossover bullish da linha central ocorre quando a linha de MACD se move acima da linha zero para girar positivo. Isso acontece quando a EMA de 12 dias do título subjacente se move acima da EMA de 26 dias. Um crossover de linha central bearish ocorre quando o MACD se move abaixo da linha zero para virar negativo. Isso acontece quando a EMA de 12 dias se move abaixo da EMA de 26 dias. Os crossovers da linha central podem durar alguns dias ou alguns meses. Tudo depende da força da tendência. O MACD permanecerá positivo desde que haja uma tendência de alta sustentada. O MACD permanecerá negativo quando houver uma tendência de queda sustentada. O próximo gráfico mostra Pulte Homes (PHM) com pelo menos quatro cruzamentos de linha central em nove meses. Os sinais resultantes funcionaram bem porque surgiram fortes tendências com esses cruzamentos de linha de centro. Abaixo está um gráfico de Cummins Inc (CMI) com sete crossovers de linha central em cinco meses. Em contraste com Pulte Homes, esses sinais teriam resultado em inúmeros whipsaws porque fortes tendências não se materializaram após os crossovers. O próximo gráfico mostra 3M (MMM) com um crossover de linha central de alta no final de março de 2009 e um crossover de linha central bearish no início de fevereiro de 2010. Este sinal durou 10 meses. Em outras palavras, a EMA de 12 dias estava acima da EMA de 26 dias por 10 meses. Esta foi uma forte tendência. Divergências As divergências se formam quando o MACD diverge da ação de preço do título subjacente. Uma divergência bullish se forma quando uma segurança registra uma menor baixa eo MACD forma uma maior baixa. A baixa mais baixa na segurança afirma a tendência de baixa atual, mas a mais baixa baixa no MACD mostra menos momentum da desvantagem. Apesar do menor momento de queda, o momento de queda ainda está superando o momento positivo, enquanto o MACD permanece em território negativo. A desaceleração do momento pode, por vezes, prenunciar uma inversão de tendência ou um rali considerável. O gráfico seguinte mostra o Google (GOOG) com uma divergência de alta em outubro-novembro de 2008. Primeiro, observe que estamos usando os preços de fechamento para identificar a divergência. As médias móveis de MACD039s são baseadas em preços de fechamento e nós devemos considerar preços de fechamento na segurança também. Em segundo lugar, observe que houve baixos de reação clara (depressões), tanto o Google e sua linha MACD saltou em outubro e final de novembro. Terceiro, note que o MACD formou um nível mais baixo baixo como o Google formou uma menor baixa em novembro. O MACD apareceu com uma divergência bullish com um crossover de linha de sinal no início de dezembro. Google confirmou uma reversão com resistência breakout. Uma divergência de baixa ocorre quando uma segurança registra um nível mais alto e a linha MACD forma um nível mais baixo. A maior alta na segurança é normal para uma tendência de alta, mas o menor no MACD mostra menos impulso de alta. Mesmo que o impulso upside possa ser menos, o impulso do upside é ainda outpacing o momento ruim quando o MACD é positivo. O ímpeto ascendente pode, às vezes, prenunciar uma tendência de reversão ou declínio considerável. Abaixo vemos Gamestop (GME) com uma grande divergência de baixa de agosto a outubro. O estoque forjou um alto mais altamente acima de 28, mas a linha de MACD caiu aquém de sua elevação anterior e formou um mais baixo elevado. O subseqüente cruzamento de linha de sinal e pausa de suporte no MACD foram de baixa. No gráfico de preços, observe como o suporte quebrado se transformou em resistência no salto de retrocesso em novembro (linha pontilhada vermelha). Este throwback forneceu uma segunda oportunidade para vender ou vender short. As divergências devem ser tomadas com cautela. As divergências bearish são comuns em uma tendência de alta forte, quando as divergências bullish ocorrerem frequentemente em uma tendência de baixa forte. Sim, você leu certo. Uptrends muitas vezes começam com um forte avanço que produz um aumento no upside momentum (MACD). Mesmo que a tendência de alta continua, continua em um ritmo mais lento que faz com que o MACD a diminuir de seus máximos. O momentum do upside pode não ser tão forte, mas o upside do upside é ainda outpacing o momento ruim quando a linha de MACD for acima de zero. O oposto ocorre no início de uma forte tendência de baixa. O próximo gráfico mostra o SampP 500 ETF (SPY) com quatro divergências de baixa de agosto a novembro de 2009. Apesar de menos impulso de alta, a ETF continuou maior porque a tendência de alta foi forte. Observe como SPY continuou sua série de altas mais altas e baixas mais altas. Lembre-se, upside momento é mais forte do que o momento negativo, desde que o seu MACD é positivo. Seu MACD (momentum) pode ter sido menos positivo (forte) como o avanço estendido, mas ainda era em grande parte positivo. Conclusões O indicador MACD é especial porque reúne momento e tendência em um indicador. Esta mistura única de tendência e impulso pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. A configuração padrão para MACD é a diferença entre os 12 e 26-EMAs de período. Os cartistas que procuram mais sensibilidade podem tentar uma média móvel de curto prazo mais curta e uma média móvel mais longa a longo prazo. O MACD (5,35,5) é mais sensível que o MACD (12,26,9) e pode ser mais adequado para gráficos semanais. Os cartistas que procuram menos sensibilidade podem considerar alongar as médias móveis. Um MACD menos sensível ainda oscilará acima / abaixo de zero, mas os crossovers da linha de centro e crossovers de linha de sinal serão menos freqüentes. O MACD não é particularmente bom para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Mesmo que seja possível identificar níveis que são historicamente sobre-comprados ou sobre-vendidos, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para ligar seu movimento. Durante movimentos bruscos, o MACD pode continuar a ultrapassar seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se que a linha MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis. Isso significa que os valores do MACD dependem do preço do título subjacente. Os valores de MACD para um estoque de 20 podem variar de -1,5 a 1,5, enquanto os valores de MACD para um 100 podem variar de -10 a 10. Não é possível comparar valores de MACD para um grupo de títulos com preços variados. Se você quiser comparar leituras de momentum, você deve usar o Oscilador de Preço Porcentual (PPO). Em vez do MACD. Adicionando o Indicador MACD ao SharpCharts O MACD pode ser definido como um indicador acima, abaixo ou atrás de um gráfico de preços do security039s. Colocar o MACD por trás da trama de preço torna mais fácil comparar os movimentos de movimento com movimentos de preços. Uma vez que o indicador é escolhido a partir do menu drop-down, a configuração de parâmetro padrão aparece: (12,26,9). Estes parâmetros podem ser ajustados para aumentar a sensibilidade ou diminuir a sensibilidade. O histograma MACD aparece com o indicador ou pode ser adicionado como um indicador separado. Ajustando a linha de sinal para 1, (12,26,1), removerá o Histograma MACD e a linha de sinal. Uma linha de sinal separada, sem o histograma, pode ser adicionada ao selecionar Exp Mov Avg no menu Advanced Options Overlays. Clique aqui para ver um gráfico ao vivo do indicador MACD. Usando o MACD com StockCharts Scans Aqui estão alguns exemplos de varredura que os membros StockCharts podem usar para procurar por vários sinais MACD: MACD Bullish Signal Line Cross. Esta análise revela ações que estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias e têm um crossover de linha de sinal de alta no MACD. Observe também que MACD é obrigado a ser negativo para garantir esta recuperação ocorre após um pullback. Esta varredura é apenas significou como um acionador de partida para refinamento adicional. Linha de sinal de Bearish do MACD Cruz. Esta varredura revela ações que estão negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias e têm um crossover de linha de sinal de baixa no MACD. Observe também que o MACD é necessário para ser positivo para garantir esta desaceleração ocorre após um salto. Esta varredura é apenas significou como um acionador de partida para refinamento adicional. Estudo Adicional: Do criador, este livro oferece um estudo abrangente para usar e interpretar o MACD. Análise Técnica - Ferramentas Elétricas para Investidores Ativos Série Gerald AppelTechnical de Treinamento: Indicador MACD O seguinte comentário vem de um investidor independente ou observador de mercado como parte do programa contribuidor convidado TheStreets, que é separado da cobertura de notícias da empresa. NOVA YORK (The FRED Report) - Muitas vezes nos perguntaram por que não usamos o indicador MACD mais em nossa análise e, em vez disso, usamos o oscilador estocástico. Uma razão para esta pergunta é que o indicador MACD aparece no gráfico padrão da maioria dos pacotes de software. O outro é que o estocástico é um indicador mais antigo, e não tão amplamente compreendido. A fim de compreender plenamente o meu raciocínio para isso, primeiro precisamos discutir algumas características dos osciladores e também algumas definições. Em primeiro lugar, existem dois tipos principais de oscilador. Um é limitado, eo outro é ilimitado. Um oscilador limitado geralmente se move entre dois pontos, na maioria das vezes 0 e 100. O estocástico é um oscilador limitado, e outro exemplo de um oscilador limitado é Welles Wilders RSI. O MACD é um oscilador ilimitado, o que significa que o Rank pode manter-se em movimento em uma direção, enquanto durar uma tendência. Vamos olhar para o indicador MACD. MACD significa Moving Average Convergence Divergence. Isto significa que essencialmente o indicador mede a diferença entre médias móveis. Isso é interessante porque a maioria das pessoas usa esse indicador como um indicador de sobrecompra / sobrevenda quando ele é realmente mais de um indicador para a força da tendência. Este é um dos principais problemas com o indicador para mim, e eu prefiro olhar para as médias móveis se para avaliar a força da tendência. Veja o gráfico do SPY com nossas médias móveis de 5 e 20 dias e o MACD (criado com as médias de 5 e 20 períodos) abaixo. Você pode ver como o MACD cruzou negativo enquanto as médias móveis se permaneceram positivas. Este é outro problema com o indicador --- a matemática do indicador pode fazer com que ele dê um sinal quando, na minha opinião, nenhum deve ser dado. Agora, vamos discutir o estocástico. No Relatório FRED, usamos o Estocástico para encontrar pontos de compra e venda na tendência ou, alternativamente, para identificar áreas de risco e recompensa dentro da tendência. Este indicador é um indicador de sobre-compra / sobre-venda puro. Há duas linhas que compõem o indicador - K e D. Uma das razões por que este é o meu favorito dos indicadores padrão de sobrecompra / sobrevenda é que K é derivado de uma equação que analisa toda a faixa de negociação do período de look-back. A maioria dos indicadores, incluindo o MACD, só olha para o preço de fechamento, e eu acredito que a análise de toda a faixa de negociação de preços é importante, especialmente durante períodos de volatilidade.