Aplicando Bollinger Bands

Como as bandas de Bollinger medem a volatilidade, overbought, oversold Bollinger Bandas são um dos indicadores técnicos mais amplamente utilizados, porque eles são relativamente simples de entender e intuitivo para aplicar. Entre outras aplicações, alguns comerciantes aplicam Bollinger Bands para medir condições de sobrecompra ou sobrevenda em ações, índices, futuros, forex e outros mercados. Neste artigo, bem dar uma olhada na aplicação Bollinger Band para índices de ações. Bandas de Bollinger são tipicamente plotadas com três linhas em torno do preço de um índice. A linha média do indicador é uma média móvel simples (SMA). A maioria dos programas de gráficos costumam usar um SMA de 20 dias. Isso geralmente é adequado para a maioria dos investidores, mas você pode experimentar diferentes tamanhos de média móvel depois de ter uma pequena experiência aplicando Bandas Bollinger. As bandas superior e inferior representam dois desvios padrão em relação à média móvel. A Figura 1 ilustra um exemplo de Bandas de Bollinger aplicadas ao Russell 2000 (RUT. X). FIGURA 1: RUSSELL 2000 (RUT. X) BANDAS DE BOLSAS. Este indicador Bollinger Bands usa uma média móvel simples de 20 dias aplicada ao RUT. X. A linha do meio representa o SMA de 20 dias e as linhas superior e inferior representam dois desvios padrão longe da média móvel. Fonte do gráfico: tdameritrade. Somente para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Ajustando-se às condições de mercado As faixas superior e inferior medem a volatilidade, ou o grau de variação dos preços de índice ao longo do tempo. Como Bollinger Bands mede a volatilidade, as bandas se ajustam automaticamente às condições de mercado em mudança. As bandas tendem a diminuir quando um índice se cala e as mudanças do dia-a-dia são pequenas. Em outras ocasiões, as bandas se alargam à medida que um índice se torna volátil e as mudanças diárias são grandes. Dê uma olhada no gráfico do NYSE Arca Airline Index (XAL) na figura 2. Observe como as bandas contratadas quando o XAL negociado de forma calma, relativamente estável. Então olhe como as bandas se expandiram quando o índice experimentou grandes mudanças de preços, para baixo e para cima, em curtos períodos de tempo. FIGURA 2: BANDAS DO BOLSADOR DO ARCA AIRLINE INDEX (XAL). Bandas Bollinger expandido quando o XAL se tornou volátil e experimentou grandes mudanças de preços em um curto período de tempo. As bandas contratadas quando o XAL negociado em um intervalo apertado. Fonte do gráfico: tdameritrade. Somente para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Medição de sobre-compra e superação Compreender como as bandas se expandem e se contraem pode ser importante ao aplicar as Bandas de Bollinger para medir quando um índice pode ser sobre-comprado ou sobre-vendido. Na verdade, esta é uma das aplicações mais amplamente utilizadas de Bandas Bollinger. Mas não é infalível. Geralmente, os investidores definem uma condição de sobrecompra quando um índice se move acima da faixa superior. Por outro lado, um índice pode ser sobre vendido quando se move abaixo da banda inferior. Mas heres a captura: Um índice pode permanecer overbought ou oversold por um período de tempo prolongado. Por exemplo, dê uma olhada no NYSE Arca Biotechnology Index (BTK) no início deste ano em janeiro na figura 3. FIGURA 3: ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX (BTK) BOLLINGER BANDS. O BTK caiu abaixo de sua faixa inferior de Bollinger em janeiro e continuou tendendo mais baixo em mid-February. Fonte do gráfico: tdameritrade. Somente para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. O BTK atingiu uma condição de sobre-venda, definida pelo fato de que caiu abaixo de sua Banda Bollinger, no início de janeiro de 2016. No entanto, o índice continuou a cair por várias semanas até meados de fevereiro, antes de se estabilizar e rebater. As Bandas de Bollinger expandiram-se no início de janeiro, respondendo ao aumento da volatilidade no BTK. Assim heres a lição: Ao aplicar Bollinger Bands para medir a sobre-compra e oversold condições, estar atento à largura das bandas. Tente evitar a procura de condições de sobre-compra ou sobrevenda quando as faixas estão se expandindo. Em vez disso, procure essas condições quando as bandas são estáveis ​​ou até mesmo contração. Para este ponto, dê uma outra olhada no BTK na figura 3 e observe como ele respeitou as Bandas de Bollinger de março até o início de agosto como as bandas contratadas. Com este período de tempo, geralmente quando o BTK caiu a sua faixa mais baixa e se tornou oversold, rebounded subseqüentemente. Por outro lado, quando o BTK subiu para a sua banda superior e tornou-se overbought, pausou e puxou para trás. Prática Aplicando Bollinger Bands Faça logon no tdameritrade, recupere um gráfico para um símbolo que está rastreando, clique no menu suspenso Indicadores superiores e, em seguida, clique em Bollinger Bands. Mais sobre Investimento Ouro, e as empresas que minam, processam e distribuem o metal precioso, tiveram uma interessante 2016. Depois de começar o ano nos níveis mais baixos de. Muita coisa mudou desde o Feds solo juros taxa caminhada em dezembro passado. Os resultados das eleições dos EUA estão dentro e os republicanos têm o controle do Legislativo e. LEIA MAIS DE ESTA SÉRIE: Cansado de tentar adivinhar onde estão localizados os níveis de suporte e resistência para os instrumentos subjacentes que você está negociando Você quer uma visão mais profunda da oferta e. Até agora, youve esperançosamente obtido a chance de verificar o mais recente thinkorswim releasethe Economic News ferramenta. A volatilidade do mercado, volume e disponibilidade do sistema pode atrasar o acesso à conta e as execuções de comércio. O desempenho passado de um título ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Negociação de opções sujeita à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. Documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos serão fornecidos mediante solicitação. As informações não se destinam a ser aconselhamento de investimento ou interpretadas como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento e são apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo os custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA / SIPC. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Usado com permissão. Um dia sem Ticker Tape Inconcebível. Os mercados financeiros não são fantasia. Obtenha insights confiáveis ​​e acionáveis ​​que se encaixam na sua realidade de investimento. Subscrever para a entrega regular de notícias, reação do mercado e artigos educacionais. Além disso, novas aspirações de negociação e investir idéias e muito mais. Como aplicar Bollinger Bandsampreg com Metatrader 4: Compreender Bollinger Bandsampreg Bandas Bollinger. Mostrados na Figura 1, são um dos indicadores de volatilidade mais amplamente utilizados na análise do mercado de hoje. Este indicador técnico foi desenvolvido por John Bollinger na década de 1980. Na época, a volatilidade era geralmente considerada estática. As faixas de preços tinham existido, mas normalmente foram criadas usando uma média móvel e uma porcentagem fixa acima e abaixo da média móvel para criar faixas de preços ou envelopes de média móvel. Figura 1: Bandas de Bollinger aplicadas a um gráfico diário do par de divisas EUR / USD. Um dos desafios de John Bollingers foi criar uma ferramenta de negociação técnica para preencher a necessidade de bandas comerciais adaptativas que incorporassem o conceito de que a volatilidade era incontestavelmente dinâmica. Bollinger focou na volatilidade como a variável-chave, e usou o desvio padrão para definir a largura da banda, em vez da porcentagem fixa usada anteriormente. Bollinger foi atraído pelo desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos, resultando em bandas que poderiam reagir rapidamente a grandes movimentos do mercado. Ao medir a volatilidade dos preços, a Bollinger Bands tornou-se um indicador dinâmico que reage às condições cambiantes do mercado. Quando há mais volatilidade nos mercados, as bandas se alargam. Por outro lado, quando há menos volatilidade, as bandas contratam. Cálculo de Bandas de Bollinger O indicador Bollinger Bands é um conjunto de três linhas curvas (bandas) que são desenhadas em relação a um preço de instrumentos (veja a Figura 1). A banda média é uma média móvel (MA) que mede a tendência de médio prazo. E serve como base para as bandas superior e inferior. As bandas superior e inferior fornecem uma definição relativa de alto e baixo. Quando o preço está na faixa superior é considerado elevado quando o preço está na faixa mais baixa é considerado baixo. A distância relativa entre as bandas externas é determinada pela volatilidade. As bandas superior e inferior são calculadas adicionando um número especificado (N) de desvios-padrão (geralmente dois) ao MA para criar a banda superior e subtraindo N desvios-padrão (normalmente dois) do MA para criar a banda inferior. O cálculo simplificado é o seguinte: Média simples média de intervalo N média banda média Middleband (número de desvios padrão x desvio padrão) Baixa banda Middle band - (número de desvios padrão x desvio padrão) Bollinger Band Configurações Moving Average A média móvel que É usado com Bandas Bollinger deve ser descritivo do período de tempo particular. Em palavras Bollingers, a maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo. Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrado. 13 Em outras palavras, Bollinger Bands será muito mais útil quando a média móvel mais apropriada para o instrumento e período de tempo é selecionada. Como ponto de partida, um MA de 20 períodos funciona bem. Medição de preço Outra configuração importante a considerar é a medida de preço nos cálculos. Os preços de fechamento são comumente usados ​​no entanto, outros métodos incluem o preço típico e o fechamento ponderado: O preço típico (fechamento baixo alto) / 3 Ponderado fechar (alto baixo fechar fechar) / 4 13O uso de um método ou outro é uma questão de escolha e muitas vezes depende Sobre o instrumento e o calendário específicos. Desvios-padrão Os operadores também devem especificar o número de desvios-padrão utilizados no cálculo das faixas superior e inferior. Desvios-padrão menores permitirão que as faixas superior e inferior permaneçam mais próximas do preço. Inversamente, desvios-padrão maiores resultarão em bandas que estão mais longe do preço. Muitos comerciantes começam com dois desvios padrão, e se arriscam a partir de lá, em incrementos muito pequenos, como 1,9 ou 2,1, até que um ajuste desejado seja alcançado. O MT4 não permite valores não inteiros na configuração de entrada Desvio Padrão. Traders podem usar a guia Níveis para contornar essa limitação (discutida na seção Customizing Bollinger Bands deste artigo). Como Aplicar Bollinger Bandsreg Com Metatrader 4: Usando Bollinger BandsregImportante informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Compreendendo Bandas de Bollinger Este indicador técnico pode ajudá-lo a tempo sua compra e venda comércios. Saiba como funciona. Pode ser difícil, às vezes, saber se o preço está certo. É um estoque que está negociando em 50 uma parte elevada, ou é baixo Você pode ter feito sua pesquisa e decidiu comprar ou vender. Mas quando é o melhor momento para puxar o gatilho Bollinger Bandas são uma ferramenta que pode ajudá-lo a decidir quando fazer a sua jogando, ilustrando o relativo strengthor momento de um estoque, bolsa de fundo negociado ou outra segurança. Usando Bandas de Bollinger Nomeado após o pioneiro da análise técnica John Bollinger, CFA, CMT, as Bandas de Bollinger parecem um envelope que forma uma banda 1 superior e inferior em torno do preço de uma ação ou de outra segurança (veja a tabela abaixo). Entre as duas bandas é uma média móvel, tipicamente uma média móvel simples de 20 dias (SMA). O que as bandas de Bollinger parecem Fonte: Fidelity Learning Center Bollinger Bandas são traçadas em um desvio padrão acima e abaixo de uma média móvel simples do preço. A banda superior é o desvio padrão mais a média móvel ea faixa inferior é a média móvel menos o desvio padrão. Como Bollinger Bands pode ajudá-lo a determinar a força relativa de um estoque Bollinger considera o preço do estoque relativamente baixo se ele está perto da banda inferior, e relativamente alto se o seu próximo a banda mais alta. Compra e venda de sinais Além dessas altas e baixas avaliações relativas, há uma série de sinais de negociação que são gerados por como o preço do estoque ou de segurança interage com as bandas. Por exemplo, quando o estoque quebra através da banda superior (um nível de resistência), ele gera um sinal de compra. Quando quebra abaixo da banda inferior (um nível de suporte), é um sinal de venda. Atualmente, o Índice SP 500 está na faixa superior (veja a tabela abaixo), que segundo Bollinger sugere que é relativamente alto. Além disso, se o SP fosse quebrar acima da linha que forma o topo da banda superior, seria um sinal de compra, de acordo com a análise Bollinger Band. Bandas de Bollinger aplicadas ao Índice SampP 500 Os dados, gráficos e informações mostrados acima são fornecidos exclusivamente para uso individual e não são para distribuição. Os dados e informações apresentados baseiam-se em informações conhecidas pela Fidelity a partir da data em que foram exportadas e estão sujeitas a alterações. Os critérios e entradas introduzidos, incluindo a opção de fazer comparações de segurança ou mostrar oportunidades de eventos técnicos (se disponíveis), são de exclusiva responsabilidade do usuário. Fonte: Active Trader Pro. A partir de 26 de outubro de 2015. Medida de volatilidade Bollinger Bands também pode fornecer uma avaliação única da volatilidade. O estreitamento das bandas de Bollinger (ou seja, quando as bandas se aproximam) poderia sugerir que a volatilidade está diminuindo, já que o sentimento do investidor se torna potencialmente mais otimista ou complacente. A largura de Bollinger Bands pode apertar ou alargar, dependendo da volatilidade. Fonte: Centro de Aprendizagem Fidelity Um Bollinger Band squeeze, como Bollinger próprio descreve, ocorre quando a volatilidade atinge um nível relativamente baixo. Este aperto pode ser freqüentemente seguido por um período de maior volatilidade, e pode resultar em um movimento significativo pelo estoque para o lado positivo ou negativo. Olhando para o gráfico SP 500, você pode ver que o último aperto parece ter ocorrido em maio de 2015. Isso foi seguido um par de meses mais tarde por Julys aumento da volatilidade e do movimento acentuado para baixo no SP 500. Uso avançado de Bandas Bollinger Uma aplicação avançada das Bandas de Bollinger envolve outro indicador: o Índice de Força Relativa (RSI). Bandas de Bollinger podem ser aplicadas em torno da linha RSI para gerar sinais adicionais de compra e venda. Quando o RSI está perto de um extremo alto (0) e está tocando a parte alta da banda superior ou a parte baixa da banda inferior, a linha RSI pode puxar para trás nitidamente da banda. Bollinger Band análise sustenta que uma falha de RSI para tocar a banda superior em uma segunda tentativa gera um sinal de venda. Em baixas extremas, uma falha de RSI para alcançar a banda inferior desencadeia um sinal de compra. Isso é semelhante ao duplo top e padrões de fundo duplo, respectivamente, que pode ocorrer para o preço. Outra ferramenta na caixa de ferramentas A aplicação de Bollinger Bands ao RSI demonstra uma lição importante quando se utilizam indicadores técnicos. Tomar decisões baseadas unicamente nos sinais dados por um único indicador pode ser arriscado. Felizmente, Bandas Bollinger pode ser usado em combinação com diferentes indicadores, como RSI, bem como suporte e resistência, médias móveis, MACD. Estocástica e qualquer outra ferramenta de análise técnica que possa apoiar sua análise. Mais importante ainda, você deve considerar complementar a análise técnica com som análise fundamental. Como pode ser dito, os fundamentos podem dizer-lhe o que comprar ou vender os technicals pode ajudar a decidir quando. Saiba mais A análise técnica concentra-se nas ações do mercado especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar os estoques. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem que você está mais confortável com. Como com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação sobre se um investimento em um determinado título ou valores mobiliários é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. 1. As configurações padrão para a maioria das Bandas de Bollinger são as bandas superior e inferior que são dois desvios padrão da população, afastando-se da média móvel escolhida pelos seguranças (geralmente uma média móvel simples de 20 dias). Opiniões e opiniões expressas podem não refletir as da Fidelity Investments. Esses comentários não devem ser vistos como uma recomendação para ou contra qualquer estratégia particular de segurança ou negociação. Opiniões e opiniões estão sujeitas a alterações a qualquer momento com base no mercado e outras condições. Os mercados accionistas são voláteis e podem diminuir significativamente em resposta a acontecimentos adversos do emitente, políticos, regulamentares, de mercado ou económicos. Os votos são enviados voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade dos artigos. Um valor percentual de utilidade aparecerá uma vez que um número suficiente de votos tenha sido enviado. Fidelity Brokerage Services LLC, Membro NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado.